行宫，古代本指帝王出巡时暂住的宫室。有趣的是，入住铜陵“行宫”的并非帝王，而是关圣帝君神像。每年春节或关帝诞辰日，民众都要举办隆重的关帝出境巡游活动，俗称“迎神”。“迎神”民俗通常历时数天。出巡期间，“行宫”就作为关帝出庙巡游驻跸之所。巡游范围仅限本城，故有“帝祖无出城（指清代铜山外城），王爹（指开漳圣王）无出布埕（指铜城郊区）”之说。
关帝出巡是东山最盛大、最富仪式感的民俗活动。迎神队伍一大早就聚集在关帝庙前恭送关帝圣辇起驾。时辰一到，只听花杆铳三响，八面大锣哐哐开道，八面“肃静”“廻避”牌清道宣禁；一面面“山西夫子”“铜陵帝君”的红幅彩幛花团锦簇；一路鼓乐喧天，爆竹震耳；紧接着，枪、矛、斧、戟、金瓜、葫芦、佛手、兽头八宝武器队列齐整而来；踩街艺棚（活动戏台）、旱船“桃花搭渡”、舞狮弄龙、秧歌腰鼓、南音昆腔、潮音汉剧、竹马高跷、钱鼓扇舞、大头弥勒、还有“公央婆”“海底反”“梁山泊”等等，载歌载舞，千姿百态；八抬大轿忠勇侯周仓神辇威风八面，开道而来；随后是“金童”“玉女”手捧盛有香炉、鲜花、经文、果品的香盘；高香龙烛之后，是精壮的渔家汉子抬着二百余斤重的青龙偃月大刀，福首（头人）身佩红花绶带，手捧檀香宝炉；由数十名雄姿英发的勇士拥簇着八抬大轿，圣辇中端坐着万民敬仰的关圣帝君神像，在日月芭蕉扇前、黄龙伞下，冕旒飘飘，威仪赫赫，紧跟其后；持香的信众队伍如长龙随后而行。关帝圣辇所到之处，鞭炮轰鸣，烟火蔽天。沿途百姓扶老携幼，万人空巷，夹道恭迎“帝祖”驾临；沿街致香案祭坛，虔诚献供，顶礼膜拜，祈佑合境平安，山旺海兴……直到黄昏，“迎神”队伍才护送“帝祖”回辇抵达“行宫”驻跸。关帝出巡结束，“迎神”队伍还要举行护送“帝祖”回辇跳火盆归殿仪式，安位三天，始告圆满。
铜陵行宫原为明代演武亭场地，清康熙三年“迁界”时与全城一起遭受破坏 。清康熙十九年（1680）副将詹六奇率民复界，招募铜山民众将演武亭厅增廓修建为总镇衙署。不久，总兵黄鎬改建西厅边房，后改副将为游击参将，皆驻于此。民国五年（1916）东山建县，以此为东山县公署（县衙），1918年大地震被毁，县衙搬到后来的东山公园地址。1930年县衙原址改为武圣（即关帝）行宫。1940年县长楼胜利破除迷信，武圣行宫改建为中山纪念堂，两边楼房为图书馆，增建前座“千秋景仰”大厅。1941年设为县立图书馆，民间有民谣曰：“楼胜利无现款，行宫变做图书馆”。
解放后，关帝行宫成为东山县政治、文化中心。1950年5月至1952年为中共东山县工委办公所在地。左为组织部、右为宣传部办公用房。谷文昌任组织部长期间，曾在这里办公。1950年曾为县人民教育馆、县文化馆。1953年曾为县手工业管理科驻处。1961年改为机帆渔业队办公处。1981年将前座“千秋景仰”大厅扩建为县图书馆（1982年竣工），仍保留关帝行宫至今。
